Embora ainda não tenha jogado online, akilo que acho que acontece é o seguinte:
tu adicionas um amigo ao teu Friend Roster. Cada vez que lhe acedes, eles vai tentar conectar-se (daí a mensagem "Connecting" em cada Friend) a todos os amigos que lá tiveres, para ver quais estão online e quais não estão. O que estiver, ele deverá dizer uma mensagem a confirmar o mesmo. Os que não estão, ele vai ficar em "Connecting" até essa pessoa entrar online ou, obviamente, até tu saires
Espero não me ter enganado.